운용목표 | 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는 "에프앤가이드 모멘텀 지수(FnGuide Momentum Index)"를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다. |
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운용방법 | 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는 "에프앤가이드 모멘텀 지수(FnGuide Momentum Index)"를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하며, 추적대상지수에 포함된 주식을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성 |
환헤지 사항 | 환헤지를 실시 여부 X |
설정단위(1CU) | 20,000좌 |
총보수 | 연 0.29% (운용: 0.229%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.03%) |
과세내용 | 매매차익은 비과세 분배금은 배당소득세 과세 : 현금 분배금 X15.4% |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 1,4,7,10 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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DB금융투자 ,IBK투자증권 ,KB증권 ,NH투자증권 ,SK증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,신한투자증권 ,유안타증권 ,유진투자증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 |
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
KB증권 ,NH투자증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,유진투자증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 |
기초지수 |
- 산출기관 : 에프앤가이드(FnGuide)
- 대상종목 : 유가증권시장에 상장된 시가총액 상위 500위 이내이며 20일 평균거래대금이 10억원 이상으로 상장 이후 13개월이 지난 종목 - 구성종목 : 대상종목중 Price Momentum Score와 Earnings Revision Score를 1:1 조합하여 Total Momentum Score를 산출. Total Momentum Score 상위 종목중 Volume Momentum Score가 높 은 종목을 최종 구성종목으로 선정(동일가중방식 적용)
? Price Momentum Score : 최근 1개월을 제외한 최근 12개월 수익률로 Score 산출
? Earnings Revision Score : 애널리스트 EPS 추정 상향 개수를 사용하여 Score 산출(최근 3개월 EPS 추 정치와 최근 1개월 EPS 추정치의 단순 평균)
? Volume Momentum Score : 20일 평균거래대금 대비 5일 평균거래대금 증가율로 Score 산출
- 정기변경 : 연 4회(KOSPI200 옵션 1, 4, 7, 10월물 최종거래일이 속하는 주의 다음주 첫 영업일과 두번째 영업 일 이틀에 걸쳐서 변경된 종목 반영) - 기준지수 및 기준일 : 2001년 1월 2일 기준, 1,000 P - 해당지수에 대한 정보는 http://www.fnindex.co.kr에서 검색하실 수 있습니다 ※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다. |